长调整 + 突破 大涨验证（2026-08-24）
2026-08-26 · 回测 · 验证
长调整 + 突破 大涨验证（2026-08-24）
问题：
长箱体窄幅盘整→向上突破后是否20/60d大涨？方法同§22.7：ahead 20/60d分层，CN liquid1500聚合2022-01~2026-08，n≥500采信。
口径
- 箱体：
n=60 / 120日box_high = max(high,n)/box_low = min(low,n)（shift(1)），is_narrow = (box_high-box_low)/close < 20%分位（挤压箱体，长调整）。 - 突破：
close > box_high（上破）；对比break_any（任意箱体上破）vsbreak_narrow（窄箱上破=长调整）。 - forward：
10/20/60d持有，cost未扣（0.05%不改结论）；统计mean/median/win/>10%/>20%。 - base：
CN 1500全票-日10d +0.76% win47%（20d ~1.5% / 60d ~3%隐含）
结果
| 箱体 | forward | break_any n |
mean | win | >10% |
>20% |
break_narrow n |
mean | win | >10% |
>20% |
excess narrow-any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60d | 10d | 37,030 | +1.04% | 45.6% | 17.9% | 8.8% | 11,157 | +2.22% | 50.3% | 17.1% | 7.7% | +1.18% win+4.7pt |
| 60d | 20d | 36,916 | +1.79% | 46.2% | 23.0% | 12.5% | 11,125 | +4.10% | 52.2% | 24.9% | 12.5% | +2.31% win+6.0pt |
| 60d | 60d | 35,679 | +3.41% | 45.4% | 29.0% | 19.2% | 11,011 | +6.94% | 51.9% | 34.0% | 22.4% | +3.53% win+6.4pt >10%+5.0pt |
| 120d | 10d | 24,552 | +1.21% | 45.7% | 19.2% | 10.0% | 8,339 | +1.89% | 47.9% | 18.8% | 9.2% | +0.68% |
| 120d | 20d | 24,483 | +1.42% | 45.0% | 23.0% | 13.1% | 8,313 | +3.46% | 49.7% | 24.4% | 13.2% | +2.04% |
| 120d | 60d | 23,438 | +2.98% | 44.7% | 28.2% | 18.7% | 8,167 | +6.84% | 50.5% | 33.0% | 22.0% | +3.86% win+5.8pt |
解读：
60d narrow的20d +4.10%与60d +6.94%为CN上 形态层最强（excess +2.3~3.5%、win +6pt、>10% +5pt、n11k大样本），median 0.43~0.73%仍远小于mean（厚尾，小部分大涨拉动）。120d narrow同向60d +6.84% +3.86% excess，证实 “越长越窄”越强，但10d +0.68%弱 — 大涨需20-60d持有，非10d短线。break_any本身已+1~3%vsbase，窄箱额外+1~3%，说明 “长调整”是break的加成因子，非独立。
与既有形态的对比
trackA的cup_handle n8k win12% / flag n36无 edge，因定义为形状而非窄幅+突破；本次窄箱+突破是 达瓦斯箱体 的量化版，n11k win52%为trackA后 首个形态层>2%excess。bollinger expand +1.88% win51.9%、MACD金叉+1.23%、KDJ J>80+1.25%均<1.5%，长窄突破+3.5%为形态层新高，但win51-52%仍 未达win>70%杠杆线，median 0.44%说明50%票仍±0%徘徊。R4 油RSI>80 +3.85% win82%仍是跨资产最强，但CN上长窄突破是 股票形态最强。
结论（记录）
- 长调整+突破有
+3.5%弱 edge，60d最优：60d narrow break 60d +6.94% (+3.53% vs any) win51.9% n11k，20d +4.10% +2.31%，是CN形态层首个>2%excess 且n>10k大样本，但win52% median0.4% >10% 34%，厚尾驱动，非70%高置信，不能2-3×杠杆。 - 持有期关键：
10d +1.18%弱，60d +3.53%强 — 长调整需长持有（60d），10d短线无大涨。 - 不进
S-3/sleeve：excess +3.5% win52%不达>5pt票决（S-3三窗>10%）与win>70%，仅作 观察层（60d窄箱上破→20-60d持有提示），box_high可作止损参考（box_low），与bollinger/macd/kdj同归backtests/周更。
脚本：box n=60/120 + narrow 20% + break_up + ahead10/20/60d + daily 1500 liquid 聚合；数据 daily 2022-01~2026-08；cost 未扣不改结论。